If the simple CAPM is valid, which of the three situations below are possible? Please explain briefly

Subject:FinancePrice:4.87 Bought7

Share With

If the simple CAPM is valid, which of the three situations below are possible? Please explain briefly. Consider each situation independently.

Required

A.)

Portfolio                  Expected retum                        Beta

A                                  9%                                        1.1

B                                  6%                                         0.55

Treasury bills             1.5%                                        0

B.)

Portfolio                        Expected retum                             Beta

A                                      10%                                               1.5

Market Portfolio                8%                                                1.0  

Treasury bills                  2%                                                  0

C.)

Portfolio                                Expected retum             Standard Deviation

A                                                 12%                             25%

Market Portfolio                            9%                             21%

Treasury bills                              2%                               0%